Drawdown คืออะไร? ทำไมคนส่วนใหญ่เลิกเทรดไปเลย!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Drawdown เป็นเรื่องสำคัญของ Money Management หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักคำนี้ แต่รู้ไหมว่า “Drawdown” คือสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่หมดกำลังใจกัน จนบางรายเลิกเทรดไปเลยก็มี หลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า “Drawdown” คืออะไร?

Drawdown จัดอยู่ในหมวดของ “Money Management” หรือ การบริหารจัดการเงินทุน
Drawdown หมายถึง ช่วงเวลาการขาดทุนสะสม
ส่วนช่วงเวลาขาดทุนสูงที่สุดเราเรียกว่า “Maximum Drawdown”

Drawdown สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Maximal Drawdown (Max DD.)

Maximal Drawdown (Max DD.) คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งเราจะใช้ค่านี้มากในการวัดประสิทธิภาพของ EA(Expert Adviser) โดยตั้งเป้าไม่ควรเกิน 20 % ถ้าระบบ EA ตัวไหนที่มีค่า Max DD. สูงกว่านี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้

2. Relative Drawdown (RDD.)

Relative Drawdown (RDD.) คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆหนึ่งของ Balance ค่านี้เป็นตัวบอกว่า ณ จุดๆหนึ่งของการเทรด หรือทดสอบระบบเทรดมือหรือ EA จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้กี่ % ของ balance ในขณะนั้น เช่น มีค่าเท่ากับ 30% หมายถึง อาจจะมีช่วงเวลาที่ระบบของเราจะขาดทุนติดต่อกันถึง 30% ถ้าเราเข้าเทรดช่วงตลาดหรือระบบเกิดการ Drawdown ณ เวลานั้น

ตัวอย่าง
มีทุน $10,000 พอร์ตติดลบหรือขาดทุนติดต่อกันได้ถึง $3,000 หาก RDD มีค่าเท่ากับ 30% เป็นต้น
ค่า RDD. ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำคือ ไม่ควรเกิน 20% เพราะเมื่อเวลาเทรดจริงแล้วติดลบมากๆ เช่น 20% แล้ว จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในระบบเทรด หรือถ้าเกิดการขาดทุนขึ้นมาจริงๆ อาจจะทำให้เกิดความลำบากในการให้เงินทุนกลับมาเท่าเดิม

3. Absolute drawdown

Absolute drawdown หมายถึง ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่เติมเงินเข้ามาในระบบ ตัวนี้จะช่วยบอกว่าพอร์ตลงทุนของคุณสามารถทนต่อระบบเทรดนี้ได้หรือไม่ เพราะระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี Absolute Drawdown ที่เยอะจนเงินลงทุนในพอร์ตไม่เพียงพอที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้
Absolute drawdown ไม่ได้คิดเป็น % และส่วนใหญ่มักจะดูที่ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown กันมากกว่า

แต่ว่า Maximum Drawdown เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆ ถ้าหากคุณมี Stop Loss ที่ดีพอ แต่ถ้าคุณไม่มี Stop Loss ที่ดีพอ โอกาสที่จะเกิด Maximum Drawdown คงเป็นไปได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเกิด Maximum Drawdown เพียงครั้งเดียวอาจจะทำให้คุณหมดความมั่นใจไปอีกนาน

(ขอบคุณที่มาภาพจาก Pantip.com)

ซึ่ง Drawdown เป็นตัววัดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนของเรา ยิ่งระบบของเรามี %Drawdown สูงมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะทำให้เราล้างพอร์ตก็สูงมากเท่านั้น และ %Drawdown(%ขาดทุนในภาพ) เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง โอกาสที่จะทำให้มันเท่าเดิมยากกว่า
เช่น ขาดทุนไป 50% แสดงว่าต้องทำกำไรจากทุนที่เหลือ 100% เพื่อให้ทุนกลับมาเท่าเดิม